Hvorfor 50-dagers flytende gjennomsnitt er en god teknisk indikator Siden midten av april har en av de sterkeste bransjens ETFer i markedet vært Market Vectors Semiconductor (SMH). Vi kjøpte opprinnelig ETF da den brøt ut igjen i april, solgt til styrke for en 9 gevinst flere uker senere. Deretter ble det angitt med delvis aksjestørrelse etter at den begynte å trekke seg tilbake (23. mai). Etter hvert som det brede markedet har konsolidert og fordøyet sine siste gevinster i løpet av den siste måneden, har SMH holdt godt og vi forblir lenge vår delposisjon fra 23. mai. Men nå er det 50-dagers glidende gjennomsnittet endelig økt for å møte prisen på SMH. Vi er også forberedt på å legge til swing-handelsposisjonen, i påvente av en ventende gjenopptakelse av den nye opptrenden og en breakout til en ny 52- uke høy. Nedenfor er det daglige diagrammønsteret til SMH: Som du kan se, gikk den 13 juni-dagen i SMH nesten sammen med et kyss av sin stigende 50-dagers MA (teal linje). Når en ETF eller lager med relativ styrke bryter ut av en base, gir den første etterfølgende tilbaketrekningen til 50-dagers MA vanligvis en lavrisiko kjøpsmulighet fordi det er dette nivået der institusjoner ofte går tilbake for å kjøpe. Sjelden vil den første retracement til en 50-dagers MA som følger en betydelig breakout, ikke holde fast i den første testen (selv om 8220undercuts8221 på en eller to dager er vanlige). Som sådan bør abonnentmedlemmer av vår svinghandler nyhetsbrev notere at vi har notert SMH som en potensiell kjøpspost. Vennligst se 8220Watchlist8221-delen av rapporten today8217s for våre eksakte trigger-, stopp - og målpriser for dette oppsettet. I denne 6 juni blogginnlegg. vi pekte på 8220triple konvergensen av support8221 som ble dannet i SampP 500. Spesifikt har vi fremhevet hvordan nøkkel mellomtidsstøtte av 50-dagers glidende gjennomsnitt, dominerende oppadgående linje og horisontal prisstøtte fra de tidligere høyder var samlet sammen . For å oppdatere tankene dine, her er det eksakte skjemaet til SampP 500 SPDR (SPY) vi viste den dagen: SampP 500 8220underlag8221 den dagen neste dag, støttet det på en intradag basis, men dannet et bullish reverseringslys for å lukke over den. En slik sprette var ikke overraskende, da de mer tekniske indikatorene som konvergerer for å danne støtte, desto viktigere blir støtten. Etter dannelsen av den tredoble konvergensen av støtte på SampP 500, forventet vi faktisk en sprett, men forventet fortsatt det brede markedet å konsolidere litt lenger før gjenopptakelsen fortsetter. Nå som aksjer har handlet i løpet av de siste ukene, har 50-dagers glidende gjennomsnitt igjen økt for å gi støtte til SPY (akkurat som SMH-diagrammet). Her er det nåværende stillbildet av SPY: Kartene til både SMH og SPY ovenfor er gode eksempler på betydningen av 50-dagers glidende gjennomsnitt som en mellomtidsindikator for støtte. Imidlertid er det viktig å innse at aksjer og ETFer er mer sannsynlig å hoppe av 50-dagers MA hvis det bare er første gang på 50-dagers MA som følger en overbevisende breakout fra en gyldig base av støtte. Hver påfølgende test av 50-dagers MA som oppstår før indeksen eller lageret brytes ut til en annen høy teknisk svekket støtte av 50-dagers MA og øker dermed oddsen for en sammenbrudd under den. Som sådan ville det være et negativt tegn på markedet dersom SPY andor SMH bryter ned under gårsdagens nedturer (som tilsvarer en pause på 50-dagers MAs). Selv om vår markedsmodellmodell bare flyttet fra 8220buy8221 til 8220nutral8221 i går, betyr det ikke at det dominerende markedets opptrend er død. Snarere forteller det oss bare å ta det enkelt med hensyn til både mengden nye svinghandelsoppføringer OG den totale aksjestørrelsen (eksponering) for nye handelsoppføringer (E ditor8217s Merknad: På grunn av den bullish gjennomføringen som skjedde samme dag Denne artikkelen ble publisert, vårt timingsystem flyttet tilbake til 8220buy8221-modus 14. juni). Så lenge de store indeksene og ledende sektorer holder sine 50-dagers MA'er mens de fortsetter å konsolidere, ser lagrene fortsatt teknisk sett bra ut for et annet trekk høyere, noe som vil hente opp hvor april til mai samler seg bort. Nytt Følg våre oppdateringer og interessante handelsartikler på FinancePins. Nyt Sjekk ut disse relaterte artiklene: Enkle bevegelige gjennomsnitt Gjør trender stående Ut Flytte gjennomsnitt (MA) er en av de mest populære og ofte brukte tekniske indikatorene. Det bevegelige gjennomsnittet er enkelt å beregne, og når det er tegnet på et diagram, er det et kraftig visuelt trendspottingsverktøy. Du vil ofte høre om tre typer glidende gjennomsnitt: enkelt. eksponentiell og lineær. Det beste stedet å starte er å forstå de mest grunnleggende: det enkle glidende gjennomsnittet (SMA). La oss ta en titt på denne indikatoren, og hvordan det kan hjelpe handelsfolk å følge trender mot større fortjeneste. (For mer om å flytte gjennomsnitt, se vår Forex Walkthrough.) Trendlines Det kan ikke være noen fullstendig forståelse av bevegelige gjennomsnitt uten å forstå trender. En trend er rett og slett en pris som fortsetter å bevege seg i en bestemt retning. Det er bare tre virkelige trender som en sikkerhet kan følge: En uptrend. eller bullish trend, betyr at prisen beveger seg høyere. En downtrend. eller bearish trend, betyr at prisen beveger seg lavere. En sidelengs trend. hvor prisen beveger seg sidelengs. Det viktige å huske om trender er at prisene sjelden beveger seg i en rett linje. Derfor brukes glidende gjennomsnittlige linjer for å hjelpe en næringsdrivende lettere å identifisere retningen av trenden. (For mer avansert lesing om dette emnet, se Grunnleggende om Bollinger-bånd og Flytte gjennomsnittlige konvolutter: Raffinere et populært handelsverktøy.) Flytende gjennomsnittlig konstruksjon Håndbokdefinisjonen for et bevegelig gjennomsnitt er en gjennomsnittspris for en sikkerhet ved hjelp av en angitt tidsperiode. La oss ta det svært populære 50-dagers glidende gjennomsnittet som et eksempel. Et 50-dagers glidende gjennomsnitt beregnes ved å ta sluttpriser for de siste 50 dagene av sikkerhet og legge dem sammen. Resultatet av tilleggsberegningen deles deretter av antall perioder, i dette tilfellet 50. For å fortsette å beregne det bevegelige gjennomsnittet daglig, erstatt det eldste tallet med den siste sluttprisen og gjør samme matte. Uansett hvor lenge eller kort av et glidende gjennomsnitt du ønsker å plotte, forblir de grunnleggende beregningene de samme. Endringen vil være i antall sluttkurser du bruker. Så for eksempel et 200-dagers glidende gjennomsnitt er sluttprisen i 200 dager summert sammen og deretter delt med 200. Du vil se alle slags bevegelige gjennomsnitt, fra to-dagers glidende gjennomsnitt til 250-dagers glidende gjennomsnitt. Det er viktig å huske at du må ha et visst antall sluttpriser for å beregne det bevegelige gjennomsnittet. Hvis en sikkerhet er helt ny eller bare en måned gammel, vil du ikke kunne gjøre et 50-dagers glidende gjennomsnitt fordi du ikke har tilstrekkelig antall datapunkter. Det er også viktig å merke seg at weve valgt å bruke sluttkurs i beregningene, men glidende gjennomsnitt kan beregnes ved hjelp av månedlige priser, ukentlige priser, åpningspriser eller til og med intradagpriser. (For mer, se vår veiledende gjennomsnitt-veiledning.) Figur 1: Et enkelt glidende gjennomsnitt i Google Inc. Figur 1 er et eksempel på et enkelt bevegelige gjennomsnitt på et lageroversikt over Google Inc. (Nasdaq: GOOG). Den blå linjen representerer et 50-dagers glidende gjennomsnitt. I eksemplet ovenfor kan du se at trenden har beveget seg lavere siden slutten av 2007. Prisen på Google-aksjer falt under 50-dagers glidende gjennomsnitt i januar 2008 og fortsatte nedover. Når prisen krysser under et glidende gjennomsnitt, kan det brukes som et enkelt handelssignal. Et trekk under det bevegelige gjennomsnittet (som vist ovenfor) antyder at bjørnene har kontroll over prishandlingen, og at aktiva vil sannsynligvis bevege seg lavere. Omvendt antyder et kryss over et glidende gjennomsnitt at oksene er i kontroll og at prisen kan bli klar til å gjøre et trekk høyere. (Les mer i Sporprisene med Trendlines.) Andre måter å bruke Flytte Gjennomsnitt Gjeldende gjennomsnitt brukes av mange handelsfolk til å ikke bare identifisere en nåværende trend, men også som en inngangs - og utgangsstrategi. En av de enkleste strategiene er avhengig av krysset av to eller flere bevegelige gjennomsnitt. Det grunnleggende signalet gis når kortsiktig gjennomsnitt krysser over eller under lengre sikt glidende gjennomsnitt. To eller flere bevegelige gjennomsnitt gir deg mulighet til å se en langsiktig trend sammenlignet med et kortere sikt glidende gjennomsnitt. Det er også en enkel metode for å avgjøre om trenden er i ferd med å oppnå styrke eller om det er i ferd med å reversere. (For mer om denne metoden, les A Primer på MACD.) Figur 2: Et langsiktig og kortere termen glidende gjennomsnitt i Google Inc. Figur 2 bruker to bevegelige gjennomsnitt, en langsiktig (50-dagers, vist av blå linje) og den andre kortere sikt (15-dagers, vist ved den røde linjen). Dette er det samme Google-kartet som er vist i Figur 1, men med tillegg av de to bevegelige gjennomsnittene for å illustrere forskjellen mellom de to lengdene. Du vil merke at 50-dagers glidende gjennomsnitt er tregere for å tilpasse seg prisendringer. fordi det bruker flere datapunkter i beregningen. På den annen side er 15-dagers glidende gjennomsnitt raskt til å reagere på prisendringer, fordi hver verdi har større vekt i beregningen på grunn av den relativt korte tidshorisonten. I dette tilfellet, ved å bruke en kryssstrategi, vil du se etter at 15-dagers gjennomsnittet krysser under 50-dagers glidende gjennomsnitt som en oppføring for en kort posisjon. Figur 3: En tre måneder Ovennevnte er et tre måneders diagram av United States Oil (AMEX: USO) med to enkle bevegelige gjennomsnitt. Den røde linjen er det kortere 15-dagers glidende gjennomsnittet, mens den blå linjen representerer det lengre, 50-dagers glidende gjennomsnittet. De fleste handelsfolk vil bruke korset av det kortsiktige glidende gjennomsnittet over det langsiktige glidende gjennomsnittet for å starte en lang posisjon og identifisere starten på en bullish trend. (Lær mer om hvordan du bruker denne strategien i Trading The MACD Divergence.) Støtte er etablert når en pris trender nedover. Det er et punkt der salgstrykket avtar og kjøpere er villige til å gå inn. Med andre ord er et gulv etablert. Motstand skjer når en pris trender oppover. Det kommer et poeng når kjøpsstyrken minker og selgerne går inn. Dette ville etablere et tak. (For mer omklaring, les Support amp Resistance Basics.) I begge tilfeller kan et glidende gjennomsnitt kunne signalere et tidlig støtte - eller motstandsnivå. For eksempel, hvis en sikkerhet dør lavere i en etablert opptrend, ville det ikke være overraskende å se aksjene finner støtte på et langsiktig 200-dagers glidende gjennomsnitt. På den annen side, hvis prisen trender lavere, vil mange handelsmenn se etter at aksjen spretter ut motstanden av store bevegelige gjennomsnitt (50-dagers, 100-dagers, 200-dagers SMAer). (For mer om bruk av støtte og motstand for å identifisere trender, les Trend-Spotting With The AccumulationDistribution Line.) Konklusjon Flytte gjennomsnitt er kraftige verktøy. Et enkelt glidende gjennomsnitt er enkelt å beregne, noe som gjør at det kan brukes relativt raskt og enkelt. En bevegelig gjennomsnittlig største styrke er dens evne til å hjelpe en næringsdrivende å identifisere en nåværende trend eller se en mulig trendomvendelse. Flytte gjennomsnitt kan også identifisere et nivå av støtte eller motstand for sikkerheten, eller fungere som et enkelt inngangs - eller utgangssignal. Hvordan du velger å bruke bevegelige gjennomsnitt er helt opp til deg. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsraten som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. Hvordan bruke flytende gjennomsnitt Gjeldende gjennomsnitt hjelper oss å først definere trenden og for det andre å gjenkjenne endringer i trenden. Det er det. Det er ingenting annet som de er gode for. Alt annet er bare bortkastet tid. Jeg vil ikke komme inn i gory detaljer om hvordan de er konstruert. Det er omtrent en zillion nettsteder som vil forklare matematisk sminke av dem. Jeg lar deg gjøre det på egen hånd en dag når du er veldig lei av det. Men alt du virkelig trenger å vite er at en glidende gjennomsnittlig linje bare er gjennomsnittsprisen på en aksje over tid. Det er det. De to glidende gjennomsnittene bruker jeg to bevegelige gjennomsnitt: 10-års simpel glidende gjennomsnitt (SMA) og 30-års eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA). Jeg liker å bruke en tregere og en raskere. Hvorfor Fordi den raskeste (10) krysser over den langsommere en (30), vil den ofte signalere en trendendring. La oss se på et eksempel: Du kan se i diagrammet over hvordan disse linjene kan hjelpe deg med å definere trender. På venstre side av diagrammet er 10 SMA over 30 EMA, og trenden er oppe. De 10 SMA krysser ned under 30 EMA i midten av august, og trenden er nede. Deretter krysser 10 SMA tilbake gjennom 30 EMA i september, og trenden er opp igjen - og den holder seg oppe i flere måneder etterpå. Her er reglene: Fokusere kun på lange stillinger når de 10 SMA er over 30 EMA. Fokuser kun på korte stillinger når de 10 SMA er under 30 EMA. Det blir ikke noe enklere enn det, og det vil alltid holde deg på høyre side av trenden. Merk at glidende gjennomsnitt bare fungerer bra når en aksje er trending - ikke når de er i et handelsområde. Når en aksje (eller selve markedet) blir slurvet, kan du ignorere glidende gjennomsnitt - de pleier ikke å jobbe. Her er viktige ting å huske (for lange stillinger - revers for korte stillinger.): De 10 SMA må være over 30 EMA. Det må være god plass mellom de bevegelige gjennomsnittene. Begge bevegelige gjennomsnitt må være skråt oppover. 200-glidende gjennomsnittet 200 SMA brukes til å skille oksen fra bjørneområdet. Studier har vist at ved å fokusere på lange stillinger over denne linjen, og korte stillinger under denne linjen kan gi deg en liten kant. Du bør legge til dette bevegelige gjennomsnittet for alle diagrammer i alle tidsrammer. Ja. ukentlige diagrammer, daglige diagrammer og intradag (15 min, 60 min) diagrammer. 200 SMA er det viktigste glidende gjennomsnittet å ha på et lageroversikt. Du vil bli overrasket over hvor mange ganger en aksje vil reversere i dette området. Bruk dette til din fordel. Når du skriver skanner for aksjer, kan du også bruke dette som et ekstra filter for å finne potensielle lange oppsett som ligger over denne linjen og potensielle korte oppsett som er under denne linjen. Støtte og motstand I motsetning til populær tro finner aksjer ikke støtte eller motstand mot flytteverdier. Mange ganger vil du høre handelsmenn si, Hei, se på denne aksjen. Det hoppet av 50-dagers glidende gjennomsnitt. Hvorfor ville en aksje plutselig hoppe av en linje som noen handelsmann satte på et lagerdiagram, det ville ikke. En aksje vil bare sprette (hvis du vil kalle det som) av betydelige prisnivåer som skjedde tidligere - ikke en linje på et diagram. Aksjer vil reversere (opp eller ned) til prisnivåer som ligger i nærheten av populære bevegelige gjennomsnitt, men de går ikke tilbake på linjen selv. Så, antar at du ser på et diagram, og du ser aksjen trekke tilbake til, la oss si det 200-glidende gjennomsnittet. Se på prisnivået på diagrammet som viste seg å være betydelige støtte - eller motstandsområder tidligere. Det er områdene hvor aksjen vil sannsynligvis reversere. 50 Day Bouncers Har du et diagram som viser hva du mener ved å hoppe av. Dessverre krever skannemotoren svært bestemte forhold for å gjenkjenne et mønster. Først vil du sannsynligvis at gjennomsnittet skal stige, eller ikke. Da er det mange måter å sprette av gjennomsnittet: Bare det lave går under det, ikke i nærheten, og lukkes deretter neste dag. Det lukkes under for en dag, da lukkes over det neste dag. Den lukkes under det i flere dager, lukkes deretter over det, lukkes deretter under det igjen, deretter over det igjen, eller du kan gjøre noe som, for ti dager siden var det over det, for 5 dager siden var det under det, og i dag er det over det igjen. Så du må bare være så spesifikk som mulig om alt som gjør en forskjell til resultatet du vil ha. Hvis du er veldig spesifikk, kan du kanskje finne at du kan skrive minst noe av det. Hvis ja, legg det inn og velpas det. Jeg prøvde å kopiere og lime på så kjør, men hver gang jeg sjekker syntaks gir det meg noe annerledes om hvorfor det ikke liker det, Starter med braketter, og sier noe om 50 daglige vedlegg. Jeg prøver å finne ut dette. virkelig setter pris på all hjelp fra dere, takk.
Comments
Post a Comment